格兰杰因果检验，即经济学家开拓的一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法。
该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰所开创，用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。
他给格兰杰因果关系的定义为“依赖于使用过去某。
经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法，即格兰杰因果关系检验。
该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger）所开创，用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。
他给格兰杰因果。
1、格兰杰检验只能用于平稳序列, 这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。
2、非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检。
格兰杰因果关系检验不是检验逻辑上的因果关系，而是看变量间的先后顺序，是否存在一个变量的前期信息会影响到另一个变量的当期。
格兰杰定理表明：存在协整关系的变量至少存在一个方向上的格兰杰因果关系。
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根据以上定义，格兰杰因果性检验式如下：yt=iyti+ixti+u1ti1i11kk如有必要，常数项，趋势项，季节虚拟变量等都可以包括在上式中。
格兰杰（Granger）因果性检验则检验xt对yt不存在格兰杰因果关系的零假设是H0:1=2=…=k=0。